努同學(xué)
2025-03-31 19:02不是說同樣的factor exposure下active risk越少越好嗎?這個個題目沒有寫3個factor exposure是一樣,我怎麼知道March是最好呢?
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1個回答
Simon助教
2025-04-01 11:28
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同學(xué),上午好。
active return一定下,active risk 越小越好;active risk一定下,active share越大越好。
active share與股票數(shù)量一般是反向關(guān)系,股票數(shù)量越少,active share越大。
這道題沒有給active return,那就直接選active risk 越小的,以及active share 越大的。
