秦同學
2025-03-31 22:55P/Ls VaR, L/Ps VaR,Arithmetic Returns VaR,這三個算出來的都是dollar VaR嗎?還是只有Arithmetic Returns VaR是dollar VaR?
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1個回答
黃石助教
2025-04-02 14:31
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同學你好。這一頁上的公式算出來的都是dollar VaR,也就是在未來一段期間中大概率下?lián)p失金額不會超過的一個值。
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追問
為什么P/Ls VaR, L/Ps VaR沒有乘以Pt-1,算出來的也是dollar VaR?
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追答
同學你好。因為P/L和L/P本身就是以金額計的,比如損失 = 50m,那么L/P = 50m。
