秦同學(xué)
2025-03-31 23:15可以講一下第一步是怎么來(lái)的嗎? μ-z*σ為什么等于In(Pt*/Pt-1)?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-02 14:39
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同學(xué)你好。μ-zσ指的是t-1 ~ t期間大概率下最低的幾何收益率,根據(jù)幾何收益率的定義我們可以將其寫成ln(t時(shí)點(diǎn)大概率下最低的資產(chǎn)價(jià)格/Pt-1)。
