努同學(xué)
2025-03-31 23:47statistical arbitrage 可以是negatively correlated 嗎?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2025-04-01 11:43
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同學(xué),上午好。
理論上也是可以的,如果兩只股票的價格通常呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系(即一只上漲時另一只下跌),那么當(dāng)它們的價格出現(xiàn)偏離這種模式時,也可以利用這種偏離來獲利。
