淑同學(xué)
2025-04-01 10:50CDS seller收到3.5%的保費(fèi),發(fā)生違約時(shí)賠償3.25%,seller也可以賺到0.25%,為什么還要買(mǎi)債券呢?
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2個(gè)回答
Danyi助教
2025-04-07 13:39
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同學(xué)你好,
這個(gè)講的是一種策略basis trade,研究bond和CDS市場(chǎng)上信用利差的差異,通過(guò)買(mǎi)賣(mài)bond和CDS來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)利差差異。
很大的蟲(chóng)子
2025-09-10 22:27
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我的理解是賠償除了3.25的利息之外,還要賠償本金,因此前期賣(mài)掉的債券就是賠償這里的本金
