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2025-04-01 11:01為什么這里用1.645單尾而不是1.96雙尾?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-02 14:45
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同學(xué)你好。VaR的計(jì)算統(tǒng)一使用單尾關(guān)鍵值。因?yàn)閂aR本身就是一個(gè)單尾的概念,比方說95%的VaR,它指的是95%的概率損失小于它、5%的概率損失大于它。
