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2025-04-01 12:19老師,這個對數(shù)正態(tài)分布不是不可以出現(xiàn)負(fù)值么,那為什么出現(xiàn)負(fù)利率時可以將模型改為服從對數(shù)正態(tài)分布呢
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1個回答
黃石助教
2025-04-02 14:47
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同學(xué)你好。這里的邏輯是:現(xiàn)實中出現(xiàn)負(fù)利率的情況很少見,基本上也不可持續(xù),所以在建模利率的時候我們一般希望利率在模型中能夠展現(xiàn)出非負(fù)性。如果我們假設(shè)利率服從對數(shù)正態(tài)分布的話,已知對數(shù)正態(tài)分布的取值下限為0,我們就自然確保了模型中利率的非負(fù)性。
