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2025-04-01 13:47請解釋一下D選項為什么更加服從廣義帕累托分布?而且,POT計算VaR的那個公式需要記憶嗎?
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1個回答
黃石助教
2025-04-02 14:51
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同學(xué)你好。這是Gnedenko-Pickands-Balkema-deHaan (GPBdH)定理,也是POT法下的核心結(jié)論,背后推導(dǎo)比較復(fù)雜,記住結(jié)論即可:隨著threshold變高,那些高于threshold的損失與threshold之間的差會逐漸收斂于廣義帕累托分布。對于VaR和ES的計算公式,這些公式近些年來基本不太考,建議是備考時間非常充裕的情況下可以背一背。
