??智慧
2025-04-01 14:03老師,可以總結(jié)一下所有風(fēng)險市場風(fēng)險,信用風(fēng)險,操作風(fēng)險,流動性風(fēng)險的資本金各自的計算方法嗎?似乎并不是每一個風(fēng)險都有sa, bic, ama, ama等四個方法,我們有時候和internal mode approach (advanced and foundation) 又混著說了,我就有些混亂。麻煩了
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1個回答
Michael助教
2025-04-01 23:17
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同學(xué)你好,市場風(fēng)險(SA,IMA),信用風(fēng)險(SA,A-IRB,F(xiàn)-IRB),操作風(fēng)險(BIA,SA,AMA,SMA,其中前三個目前都已經(jīng)作廢,只剩下SMA了),流動性風(fēng)險不需要計提資本金。
