Lord Voldemort
2025-04-01 14:56gordy擴展模型是什么
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-04-03 14:27
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同學你好,
Gordy's extension可以理解為銀行用來計算最壞情況資本金的簡化工具。它脫胎于Vasicek模型,但做了關鍵簡化:不像Vasicek那樣精細分析企業(yè)違約之間的關聯(lián)性,而是直接給出一個"極端情況下的最高違約率"。這種簡化使監(jiān)管機構能快速評估所有銀行的抗風險能力,雖然不夠精確,但非常實用。
希望能解答你的疑惑,加油!
