Lord Voldemort
2025-04-01 16:33視頻里說怎么從equity的價值和波動率推出資產(chǎn)的價值和波率的呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-04-03 14:34
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同學(xué)你好,
這里的意思是不容易直接觀測得到,所以才需要用課上說的估算方法由equity和equity的波動率估算,而這個估算本身就是需要借助于一些假設(shè)(如期權(quán)定價模型假設(shè))的。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
我的意思是,怎么從equity的價值和波動率推出資產(chǎn)的價值和波動率?
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追答
同學(xué)你好,
可以根據(jù)Equity = Asset × N(d?) - Debt × e??? × N(d?)和Equity波動率 × Equity ≈ N(d?) × Asset波動率 × Asset這兩個公式進(jìn)行估計。
希望能解答你的疑惑,加油!
