鄭同學(xué)
2025-04-01 16:35百題里估值與風(fēng)險模型里Q6里,這個S=0.003是怎么來的啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-02 15:53
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同學(xué)你好。這是題目中的已知信息,來自第一張表的第三行,beginning bond spread = 30 bps。這里由于是計算change in rates,而在計算change in spread之前我們統(tǒng)一假設(shè)spread不發(fā)生變動、保持期初水平,所以這里用的30 bps。
