Lord Voldemort
2025-04-01 17:18C不是說KMV和merton similar嗎，我覺得不similar啊
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2025-04-03 14:55
該回答已被題主采納
同學你好，
計算公式的形式是有點類似的，在merton model中DD=d2=(ln(S/K)+(r-σ^2/2)T)/σ√T。簡化下這個計算，比如假設(shè)T=1，那么這個計算公式可以進一步簡化為ln(S/K)/σ，因為(r-σ^2/2)T)/σ√T這一項比較小。整理后最終簡化結(jié)果可以寫成(lnS-lnK)/σ，所以說similar是合理的。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
