流同學(xué)
2025-04-01 22:27這道題中每一百面值久期是0.03，可是那不是需要對(duì)沖五千萬的總額嗎，所以需要對(duì)沖的不應(yīng)該有五十萬乘于0.03嗎，為什么直接50乘于0.03了
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-02 16:24
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同學(xué)你好。授課老師講50*0.3的時(shí)候應(yīng)該是口誤了，造成的不便還請(qǐng)諒解，同學(xué)的理解是正確的。這里的公式具體展開來寫應(yīng)該是$50 million × (0.030/100)/(0.070/100)，也就是將兩個(gè)頭寸的DV01各自調(diào)整至單位面值下的DV01。不過分子分母同除100就消掉了，所以最后公式寫出來是$50 million × 0.030/0.070。
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