秦同學
2025-04-01 22:50如何用表格實施歷史模擬法?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-02 15:00
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同學你好。假設(shè)說你的組合就是一只股,那么在excel中,你可以先把這只股票在過去一段時間的價格都列出來,然后計算得到對應的歷史模擬數(shù)據(jù),比方說金額收益數(shù)據(jù)(這個數(shù)據(jù)的獲取可以參考本章一開始講的那個計算方法)。獲取完金額收益數(shù)據(jù)后,你可以讓excel把這些收益從小到大排起來,然后找到對應的分位數(shù)就可以。
