jungle
2025-04-02 17:45老師,在計(jì)算要求回報(bào)率的時(shí)候,r=rf+premium不需要乘β,如果用capm模型的話那應(yīng)該是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),但是題目給的是equity risk premium,題目是是不是表述不清呢
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2025-04-07 09:59
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同學(xué)你好,
如果針對(duì)stock的re,用CAPM模型計(jì)算的時(shí)候,premium指的就是equity risk premium。
