秦同學(xué)
2025-04-02 23:11If the shape parameter is insignificant, then we might choose Gumbel. If the shape parameter is significant, then we might choose Fréchet 這個(gè)結(jié)論是如何得出的呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-07 14:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里的significant/insignificant指的是ξ顯著不等于0/ξ不顯著不等于0(也就是一級(jí)中關(guān)于回歸參數(shù)進(jìn)行的顯著性檢驗(yàn))。如果ξ不顯著不等于0,那么在統(tǒng)計(jì)意義上我們可以將ξ視作0,對(duì)應(yīng)Gumbel distribution;如果ξ顯著不等于0,那么結(jié)合金融領(lǐng)域中的數(shù)據(jù)基本不會(huì)出現(xiàn)ξ < 0的情況,我們可以選擇Frechet distribution。
