杜同學(xué)
2019-03-18 13:33這道題 如果題目說股票的VaR是對數(shù)VaR,接下來應(yīng)該怎么解
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-03-18 17:57
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同學(xué)你好
在算單個(gè)資產(chǎn)的VaR時(shí),用lognormal VaR計(jì)算即可。然后再乘以對應(yīng)的delta。再求和。
除了在算單個(gè)資產(chǎn)的VaR時(shí)不一樣外,其他和講解中解法步驟是一樣的
