panghu
2025-04-03 20:43可以解釋一下對(duì)C的解釋中的這句話嗎in the case of derivative portfolio stress tests, the probability of default and loss given default are treated the same
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-04-04 00:22
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同學(xué)你好,
這句話的意思是在貸款組合中主要對(duì)PD做壓力測(cè)試,LGD和Exposure假設(shè)是確定的,而在衍生品組合中PD和LGD的處理與貸款組合是一致的,也就是PD要做壓力測(cè)試,而LGD假設(shè)是確定的,而與貸款組合不同的地方是在衍生品組合中Exposure也需要做壓力測(cè)試。
希望能解答你的疑惑,加油!
