秦同學(xué)
2025-04-03 21:54The hypothetical return represents a frozen portfolio, obtained from fixed positions applied to the actual returns on all securities.可以再詳細(xì)講一下假想收益是如何獲得的嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-07 14:58
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同學(xué)你好。舉個例子，假設(shè)說今天開盤時我持有1000只股，每股20塊錢，今天收盤時我持有1200只股，每股22塊錢。那么我在這一天的實(shí)際金額收益 = 1200*22 - 1000*20 = 6400。Hypothetical return的計(jì)算則是假設(shè)組合的頭寸在這一天中沒有發(fā)生變化，就按照開盤時的1000只股計(jì)算收益（也就是所謂的組合頭寸被凍結(jié)），故hypothetical return = 1000*(22 - 20) = 2000。
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