秦同學(xué)
2025-04-04 12:37這個(gè)圖像為什么不是山坑的形狀,和像山丘的保守估計(jì)相反的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-07 15:10
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同學(xué)你好。坑狀/山丘狀的圖說(shuō)的都是PIT序列畫(huà)出來(lái)的分布的形狀。如果PIT序列畫(huà)出來(lái)像一個(gè)山丘,那么這意味著模型預(yù)測(cè)的P/L分布有些過(guò)于保守,而實(shí)際的P/L數(shù)據(jù)主要都集中在分布的中間地帶。反過(guò)來(lái),如果PIT序列畫(huà)出來(lái)像一個(gè)坑,那么這意味著模型預(yù)測(cè)的P/L分布有些過(guò)于激進(jìn),類(lèi)似于這一頁(yè)課件上的樣子(分布過(guò)窄、很多數(shù)據(jù)落在了分布兩端尾部)。
