秦同學(xué)
2025-04-04 15:02老師可以再詳細(xì)解釋一下這里是如何用標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)誤來計算var的嗎?
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1個回答
黃石助教
2025-04-07 15:21
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同學(xué)你好。這里不是用標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)誤來計算VaR,而是構(gòu)建VaR的置信區(qū)間,也就是在VaR的樣本估計的基礎(chǔ)上+/-z*se(VaR)。這和均值的置信區(qū)間構(gòu)建方法是一回事。而如果假設(shè)mu = 0,那么se(VaR) = z*se(sigma)。至于樣本標(biāo)準(zhǔn)差估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤,在正態(tài)分布下的公式見下圖。
