秦同學
2025-04-04 16:35損失不要比VAR大太多是如何體現(xiàn)的?為什么和這里的平方有關系?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-07 15:27
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同學你好?;诠街械钠椒巾棧梢娙魮p失超過VaR,該項取值 > 0;且由于打了個平方,這使得當L/P比VaR大很多時、該項的取值會變得極大。這體現(xiàn)了針對L/P比VaR大很多的懲罰(因為loss function越小、意味著VaR模型表現(xiàn)越好)。
