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2025-04-04 22:59老師,這個概率是怎么得來的?為什么要減去π12 ?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-04-07 22:16
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同學你好,
以僅1違約為例,π1代表的是1違約所有情況的發(fā)生概率,其中包含了僅1違約和1、2同時違約。因此僅1違約的概率應(yīng)該是:1違約的總發(fā)生概率 - 1、2同時違約的發(fā)生概率 = π1 - π12。
希望能解答你的疑惑,加油!
