吳同學(xué)
2025-04-05 09:08為什么0.5期的spot rate 是2.5或1.5呢?如果這個是假設(shè)數(shù)據(jù),那后面計(jì)算OAS時(shí)的結(jié)論也是根據(jù)這些假設(shè)數(shù)據(jù)的計(jì)算結(jié)果嗎?如果是的話,對現(xiàn)實(shí)世界還有什么指導(dǎo)意義呢?
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1個回答
黃石助教
2025-04-08 17:32
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同學(xué)你好。二叉樹中未來的利率通常是基于后續(xù)將要介紹的利率模型來進(jìn)行構(gòu)建的,這在term structure models這部分的第三章和第四章會進(jìn)行更詳細(xì)的介紹。這些模型相當(dāng)于是我們提出的利率所應(yīng)服從的過程。
