小同學(xué)
2025-04-05 10:00請(qǐng)問(wèn)本題為什么不選擇POV和VWAP呢?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2025-04-15 09:51
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同學(xué)你好,
因?yàn)閷?duì)于跟蹤指數(shù)的,有跟蹤誤差要求的交易,用closing price是比較好的。
POV和VWAP適合于交易分布在一天中去完成的這種交易,而跟蹤指數(shù)一般追求以收盤價(jià)成交。
POV和VWAP無(wú)法去判斷這個(gè)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)的好。
