杜同學(xué)
2019-03-18 15:13為什么用數(shù)數(shù)的方法 數(shù)到累計(jì)概率剛好滿(mǎn)足confidence level 比如95.5% 就選下一個(gè)數(shù) 在這里選-70（臨界值的下一個(gè)數(shù)），而用線性插值法 則算出confidence level 比如95% 對(duì)應(yīng)的臨界值就可 而不用取臨界值的下一個(gè)數(shù)？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-03-18 17:54
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同學(xué)你好
為什么用數(shù)數(shù)的方法 數(shù)到累計(jì)概率剛好滿(mǎn)足confidence level 比如95.5% 就選下一個(gè)數(shù) 在這里選-70（臨界值的下一個(gè)數(shù)），
對(duì)的，因?yàn)檫@是一種粗略的算法，基于謹(jǐn)慎性的原則，寧愿選擇一個(gè)比較大的損失作為VaR值
而用線性插值法 則算出confidence level 比如95% 對(duì)應(yīng)的臨界值就可 而不用取臨界值的下一個(gè)數(shù)？
線性插值法是一種相對(duì)來(lái)說(shuō)比較細(xì)致些的方法，得出VaR的。所以不需要取一個(gè)估計(jì)的值（即下一個(gè)數(shù)）
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