流同學(xué)
2025-04-05 17:41這個關(guān)于小d 的那個計算，怎么按計算器，尤其是關(guān)于那個ln1.3/1.36那個
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-07 14:15
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同學(xué)你好。先按1.3/1.36，得到結(jié)果0.9559，然后按ln即可得到ln(1.3/1.36) = -0.0451。然后加上(r_D - r_F + 0.5sigma^2)*T，這里T = 1，可以忽略；r_D是本國無風(fēng)險利率，r_F是外國無風(fēng)險利率（也就是標的資產(chǎn)的收益率），根據(jù)題目信息EUR是標的資產(chǎn)，所以r_D是美國無風(fēng)險利率4%，r_F是外國無風(fēng)險利率3%，sigma^2根據(jù)題目信息等于30%^2，將這些信息依次加在-0.0451上，得到結(jié)果，然后再除以sigma*根號下T，在這道題目中就是除以30%。
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