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2025-04-06 02:26老師您好,可以講一下time series和cross-sectional momemtum的區(qū)別么?cross-setional momemtum使用的是 同一類型不同標的,還是不同類型不同標的?
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愛吃草莓的葡萄助教
2025-04-21 09:32
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同學你好。時間序列動量主要關注單個資產或資產組合在時間序列上的價格變化趨勢。它基于這樣一個假設,即資產價格在短期內具有延續(xù)其近期趨勢的傾向。橫截面動量是在同一時間點上,比較不同資產之間的表現差異,并根據這種差異來構建投資組合。其核心思想是,在某一時刻,表現較好的資產在未來一段時間內可能會繼續(xù)保持相對優(yōu)勢,而表現較差的資產可能會繼續(xù)表現不佳。
