我同學(xué)
2025-04-06 11:00POT,廣義帕里托、GEV分別是幾個參數(shù)呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-08 17:55
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同學(xué)你好。所謂“參數(shù)”指的是極值分布中的參數(shù),在POT方法下,損失超過閾值的超額部分隨閾值上升而收斂至廣義帕累托分布,該分布中有兩個參數(shù),分別是shape parameter和scale parameter。在廣義極值分布里,一共有三個參數(shù),分別是location parameter, scale parameter和shape parameter。
