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2025-04-06 15:10為什么這里等式兩邊ΔY相同約掉了?這不是不同產(chǎn)品的yield嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-10 10:20
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同學(xué)你好。這是傳統(tǒng)DV01對沖做出的假設(shè),也是它的缺陷。正是基于這個缺陷我們引入了回歸對沖。
