秦同學(xué)
2025-04-06 17:03老師~ 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法里,假設(shè)利率上升的概率是P*,計(jì)算出來的是風(fēng)險(xiǎn)中性世界利率上升的概率。那么為什么利率二叉樹方法里,是直接假設(shè)利率上升和下降的概率都是50%呢?為什么可以這樣假設(shè)呢?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-10 10:22
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同學(xué)你好。0.5/0.5是原版書上這個(gè)例題一開始設(shè)定的現(xiàn)實(shí)世界中的利率上升/下降的概率,當(dāng)做已知條件即可。
