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2025-04-07 01:15老師您好,這里可以理解為該債券的付息周期是12個(gè)月嗎?即一年1付息,單次付息=100X2%=2,所以對(duì)于AI0=t/T Xcounpon=0.5/12X2=0.083
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-04-10 13:19
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同學(xué)你好,債券還是每半年支付一次,這里ppt上寫的有點(diǎn)問題,實(shí)際的計(jì)算可以看下圖原版書上的細(xì)節(jié)。
