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2025-04-07 10:29為什么這里a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation說的是dw=-0.5？我以為這個給的是ε？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-10 10:25
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同學你好。注意這里的描述：a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation √dt，這是dW的定義：dW ~ N(0, dt)（注意括號里的dt是方差）。ε是一個標準正態(tài)變量，均值為0，方差/標準差為1，ε ~ N(0, 1)。
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