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2025-04-07 10:29美式期權(quán)應(yīng)該可以在任何交易日行權(quán),例題里都是在年末,這里是為了簡化計(jì)算嗎
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-04-10 10:48
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同學(xué)你好,是的,這是一種簡化,在利用二叉樹模型對美式期權(quán)進(jìn)行估值時(shí),通常假設(shè)行權(quán)只能在每期的期末(例如每年末、每半年末等)進(jìn)行,而非真正的“任何交易日”均可行權(quán)。基于二叉樹的收斂性,這樣計(jì)算的誤差很小。
