mcp_mvp
2019-03-18 16:21計(jì)算MRC公式里,過去六十天的平均VaR的系數(shù)m,是按照回測結(jié)果的exception天數(shù)進(jìn)行選定。這里的回測結(jié)果,是會考慮回測結(jié)果(exception天數(shù))的置信區(qū)間(比如95%,如果考慮置信區(qū)間,巴塞爾協(xié)議是按照95%取置信區(qū)間嗎),還是嚴(yán)格按照< 1%*250=2.5天(即2天)的exception觀測結(jié)果來做評定?謝謝
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1個回答
Cindy助教
2019-03-18 18:07
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同學(xué)你好,是按照< 1%*250=2.5天(即2天)的exception觀測結(jié)果來做評定的,這個跟VAR值本身的置信區(qū)間是沒有關(guān)系的
