TTER
2025-04-07 23:10以Q2為例,可以不用計(jì)算,而直接通過(guò)bullet/barbell/equally weighted債券組合的久期長(zhǎng)短來(lái)解題嗎?因?yàn)槔是€(xiàn)是平行移動(dòng)上漲50bp,那么選duration最小的bullet portfolio(Q1計(jì)算得出),價(jià)格下跌的幅度就是最小的?可以這樣去思考求解嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-04-17 13:44
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同學(xué),上午好。在duration相差很大的情況下,可以這樣判斷。如果duration相差很小,就必需把convexity也一并考慮在內(nèi)了。
