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2025-04-08 00:13能總結(jié)一下FRTB上有哪些要點嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-14 09:46
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同學(xué)你好。從考綱來看,要點如下:
1. trading book與banking book之間的區(qū)別。
2. 內(nèi)部模型法下計算市場風(fēng)險資本金的方法,這部分考綱要求能夠解釋,重點關(guān)注風(fēng)險測度指標(biāo)的變化(變?yōu)?7.5% stressed VaR)以及l(fā)iquidity horizon的應(yīng)用,這些也是FRTB和之前1995&1996修正案以及Basel II.5中市場風(fēng)險測量方法之間的區(qū)別。
3. 基礎(chǔ)課后半部分中講的backtesting方法/profit and loss attribution/信用風(fēng)險的處理/證券化產(chǎn)品(只能使用標(biāo)準(zhǔn)法)需要有簡單了解。
