默同學(xué)
2025-04-08 13:02為什么組合與市場的協(xié)方差只能一次項(xiàng)，二次項(xiàng)為什么沒有呢
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-08 17:14
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同學(xué)你好。在計(jì)算協(xié)方差的時(shí)候，我們將相關(guān)系數(shù)乘以組合與市場各自的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差相乘后其實(shí)已經(jīng)變成一個(gè)兩階的指標(biāo)了。
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追問
老師，為什么紅線的那一部分沒有了呢
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追答
同學(xué)你好。注意這是計(jì)算組合方差的公式，該公式中ρ*σ(A)*σ(B)是A和B的協(xié)方差。
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