默同學
2025-04-08 13:02為什么組合與市場的協(xié)方差只能一次項,二次項為什么沒有呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-08 17:14
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同學你好。在計算協(xié)方差的時候,我們將相關系數(shù)乘以組合與市場各自的標準差,這兩個標準差相乘后其實已經(jīng)變成一個兩階的指標了。
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追問
老師,為什么紅線的那一部分沒有了呢
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追答
同學你好。注意這是計算組合方差的公式,該公式中ρ*σ(A)*σ(B)是A和B的協(xié)方差。
