流同學(xué)
2025-04-08 16:39為什么要這么算，這個(gè)面值乘于久期乘于基點(diǎn)變動(dòng)怎么就表示了損失
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-10 10:02
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同學(xué)你好。注意久期的定義是(1/P)*dP/dr，資產(chǎn)/負(fù)債的價(jià)值乘以久期則是P*(1/P)*dP/dr = dP/dr，也就是利率發(fā)生變動(dòng)帶來的資產(chǎn)/負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)。將dP/dr乘上利率具體變動(dòng)的幅度即可求解出具體價(jià)值的變動(dòng)。
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追問
老師能再寫明白一點(diǎn)嗎，感覺我這里看到的回到中那個(gè)符號(hào)有些是亂碼，謝謝
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追答
同學(xué)你好。見下圖。
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