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2025-04-09 10:10老師,這道題表格中最后一行給的是增長率的波動率,并非資產(chǎn)或者負(fù)債的波動率,為什么計算sigamaA時能直接代入這個增長率波動率呢
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-04-09 20:12
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同學(xué)你好,因為研究的對象是△surplus,也就是surplus的變化,這個值等于△assst-△liability=A*R(asset)-L*R(liability)。
