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2025-04-09 11:39麻煩詳述其他選項錯在哪兒并回顧一下這個知識點(diǎn)
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-04-14 09:53
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同學(xué)你好。PIT指的是隨機(jī)變量的CDF本身也是一個隨機(jī)變量，且服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布。根據(jù)這一思想，如果我們對于數(shù)據(jù)分布（例如金額收益的分布）的預(yù)測足夠準(zhǔn)，那么將實現(xiàn)的數(shù)據(jù)代入到預(yù)測的分布的CDF當(dāng)中，得到的數(shù)值應(yīng)該服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布。
對于A，這與基于PIT的回測不符，而是描述的exceedance-based backtesting（如二項分布檢驗、Kupiec檢驗等）。
對于B，如果分布預(yù)測得準(zhǔn)（進(jìn)而VaR計算得準(zhǔn)），那么PIT序列應(yīng)服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布。
對于C，獨(dú)立同分布的PIT序列對應(yīng)independence property；unconditional coverage property對應(yīng)每一期的PIT都服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布。如果兩個特征都滿足，那么PIT序列是獨(dú)立同標(biāo)準(zhǔn)均勻分布的。
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