panghu
2025-04-09 13:29netting factor怎么算的
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-04-09 20:03
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同學(xué)你好,這個知識點(diǎn)在信用風(fēng)險(xiǎn)中,簡單的說就是允許凈額結(jié)算的敞口和不允許凈額結(jié)算的敞口之商。
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追問
信用風(fēng)險(xiǎn)好像沒涉及到怎么算netting factor啊沒找到
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追答
簡單地說,就是一個組合如果允許netting的話,計(jì)算一個netting exposure,如果不允許netting的話,計(jì)算一個non-netting exposure,然后NRR(或者netting factor)等于netting exposure/non-netting exposure
