寶同學(xué)
2025-04-10 10:29這題咋做，沒看懂什么意思
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-11 16:27
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同學(xué)你好。此處題目要求使用2年期國(guó)債和15年期國(guó)債來(lái)構(gòu)建一個(gè)久期與7年期國(guó)債相等的組合。根據(jù)題目信息，7年期國(guó)債的久期 = 6.272?；诮M合久期的計(jì)算方式，定義w為2年期國(guó)債的權(quán)重，則我們要做的是令w*1.938 + (1 - w)*11.687 = 6.272，求解可得w = 55.54%。也就是說(shuō)，令組合中2年期國(guó)債權(quán)重為55.54%、15年期國(guó)債權(quán)重為44.46%，即可獲得一個(gè)久期同等于6.272的組合。
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