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2025-04-10 20:37C D解釋下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-14 09:59
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同學(xué)你好。
對(duì)于C,獨(dú)立同分布的PIT序列對(duì)應(yīng)independence property;unconditional coverage property對(duì)應(yīng)每一期的PIT都服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布。如果兩個(gè)特征都滿足,那么PIT序列是獨(dú)立同標(biāo)準(zhǔn)均勻分布的。
對(duì)于D,“hump-shaped”指的是下圖中這種PIT的形狀。我們在基礎(chǔ)課上分析過,當(dāng)PIT展現(xiàn)出這一圖像時(shí),意味著分布的預(yù)測過于保守、整體分布過寬,而實(shí)際數(shù)據(jù)大多落在預(yù)測的分布的中間地帶。
