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2025-04-10 21:47這是哪個知識點0.0?而且連著好幾題沒有解析視頻了
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2025-04-14 16:21
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同學你好。這是PIT-based backtesting中的假設檢驗。在PIT-based backtesting中,一個重點的結論是如果VaR模型準確,那么計算得到的PIT都應該是服從標準均勻分布的,對此我們需要進行檢驗,也就是檢驗數(shù)據(jù)是否是服從標準正態(tài)分布的。對于分布的檢驗一共有三種:Kolmogorov-Smirnov test;Anderson-Darling test;Cramer-von Mises test。具體內容見下圖(或見基礎課PIT這一章26:40 - 37:45)。解析視頻近期會盡快上線的,造成的不便還請諒解。
