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2025-04-10 22:02請問這是哪一個知識點?相關知識點還有哪些?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-14 16:26
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同學你好。這是VaR mapping這一章的考綱新增內(nèi)容(基礎課11:30 - 22:30),詳見下圖。
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追問
單一指數(shù)模型(Single Index Model)是什么?可以詳細介紹一下嗎?另外,var mapping還新增了哪些知識?
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追答
同學你好。Single index model是將個股回報率對大盤指數(shù)回報率跑的回歸,見下圖。今年VaR mapping部分只新增了general risk & specific risk的計算。
