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2025-04-10 22:27請問關(guān)于ES的計算比如本題是超過97.5%(不包含),什么情況是要把97.5%的值也要考慮進(jìn)去的呀?
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1個回答
黃石助教
2025-04-14 17:23
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同學(xué)你好。嚴(yán)格來說ES的定義是E[Loss|Loss > VaR],所以計算的時候肯定是找超過97.5%的VaR來計算。
