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2025-04-11 07:28老師您好,可以總結(jié)一下expectation model的關(guān)鍵性質(zhì)嗎?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-04-11 10:11
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同學(xué)你好,??
1. ??在風(fēng)險(xiǎn)中性世界中,所有資產(chǎn)的預(yù)期收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。使用??風(fēng)險(xiǎn)中性概率??計(jì)算期權(quán)的價(jià)值。
2. 期望模型的核心假設(shè)是市場(chǎng)不存在套利機(jī)會(huì),期權(quán)價(jià)格必須與標(biāo)的資產(chǎn)動(dòng)態(tài)一致(如幾何布朗運(yùn)動(dòng))。
3. 該模型??適用于歐式期權(quán)。
