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2025-04-11 11:10有個(gè)問題，犯一類錯(cuò)和二類錯(cuò)的概率如果僅憑域的寬窄來計(jì)算的話，不就跟原模型的可信度沒有關(guān)系了嗎？只要置信水平高，犯錯(cuò)概率就高，power of test這個(gè)指標(biāo)的意義何在？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-14 16:49
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同學(xué)你好。沒太明白同學(xué)的意思。在做假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候，我們可以設(shè)定犯一類錯(cuò)誤的概率，也就是顯著性水平；二類錯(cuò)誤由于本身發(fā)生的概率很難計(jì)算，所以我們一般的做法是設(shè)定一個(gè)較低的顯著性水平，然后使用一個(gè)power比較高（犯二類錯(cuò)誤概率比較低）的檢驗(yàn)。但是回測(cè)檢驗(yàn)的power一般來說都不是很高，這個(gè)的原因是多種多樣的，比方說當(dāng)檢驗(yàn)?zāi)切┲眯潘奖容^高的VaR的時(shí)候。此時(shí)的VaR往往對(duì)應(yīng)著一些非常極端的情況，我們很難對(duì)這些非常極端的情況進(jìn)行檢驗(yàn)，所以檢驗(yàn)的power比較低。針對(duì)這個(gè)問題，我們可以適當(dāng)降低VaR的置信水平。
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